Stock trading и технический анализ.
 

Тема посвящена финансам :) Stock- , bond- and forex trading.

Решил немного серьёзнее к образованию отнестись. Решил летом заняться вещами, чему на факультете не учат, а именно техническим анализом. Есть ли тут люди, кто этим увлекался? Может подскажете с чего лучше начать, например литературу.

Ещё тут учитель по финансированию пытался мне подсунуть тему для диплома. Какое-то новое направление в трейдинге связанное с нейронными сетями. Не кто не слыхал про это? От учителя я отбился, но заинтересовался настолько, что бы узнать подробнее

а что такое технический анализ в отношении рынка ценных бумаг? пожалуйста просвети меня темного, а то это для меня тема не менее интересна чем Карате!

Технический анализ:

это анализ состояния рынка, основанный на предыдущей истории изменения цен. При таком анализе используются графики, отражающие изменение цены за определенные периоды времени. Технический анализ позволяет также понять общее состояние рынка в данный момент, по ряду признаков определить прогноз на будущее изменения котировок валют.
www.forexpf.ru/static.php

Анализ текущих трендов в динамике цен акций и прогнозирования направления их дальнейшего движения.
www.superbroker.ru/glossary.shtml

Я так понимаю это противоположность фундаментальному анализу, чему нас остолопов учат :D

Спасибо! есть че почитать на ночь!

Я довольно плотно занимался этим делом, и пришел к выводу что "фундамент" все-таки пополезнее будет.

Смотря как подходить. Если ты долгосрочный инвестор, то и речи быть не может, фундаментальный анализ верное решение, если же ты краткосрочный спекулянт, то наверно технический будет приносить более хороший результат.

А еше лyтше инсайдеровская инфо.

Смотря что имеется ввиду под словом "фундамент"

В интернете есть несколько книжек по техническому анализу. На мой взляд, довольно интересно следить за психологией группы брокеров. Особенно за противостоянием быков и медведей :)
Можно посмотреть на вольны Эллиота, забавная гипотеза.
Зря отказался от нейронных сетей, глядишь, сделал бы себя богатым :)

По идее её запрещено использовать законом. Хотя все используют :D.

Я не отказался, просто мне ещё рано о дипломе думать, надо подучиться, узнать, что к чему. Тогда видно будет.

Книжек у меня самого хватает, просто не знаю, с чего начать. На них, к сожалению не написано Technical analis for dummies. А мне с самых азов желательно.

Фундаментальный анализ

включает в себя изучение экономических и политических факторов, влияющих на состояние валютного рынка. Это, например, политика Федерального резервного банка США, выходящие макроэкономические показатели, высказывания влиятельных государственных деятелей, и другие важные события. Основное предназначение фундаментального анализа - анализ и прогноз фундаментальных факторов и их влияние на динамику цен валютного рынка.

От себя могу добавить, что основные фундаменты это макроэкономические показатели, в случае с акциями ещё и показатели фирмы за последние лет 10.

О дипломе думать никогда не рано :) Раньше начнёшь раньше закончишь. Честно говоря не совсем понятна твоя фрустрация, именно технический анализ наука очень простая, полторы дюжины индикаторов и есть его основа. Я посмотрю название книжки, в которой всё было толково написано. Другое дело, что эти основы не сильно помогут заработать денег. Насколько я понял именно последний факт вызывает интерес здесь присутсвующих :gy:

Можешь кстати сначала по сайтам полазить, форекса в инете сейчас как грязи. Практически у всех есть раздел Обучение.

У меня есть очень хорошая литература по тех.анализу и трейдингу вообще, но практически везде нужно знание азов, а их нет :(. К сожалению, очень мало из этого преподают. Вот, приходиться самому учиться.

У меня ещё Cum Laude работа не сделана, так что о дипломе всё-таки рано думать.

Сам я ещё не собираюсь зарабатывать трейдингом (интересно, а какая минимальная сумма, с которой можно начать?), мне просто очень интересно знать, как это работает, плюс надеюсь, что поможет в будущем.

Идея простая: спекуляция валютами (акциями). Подешевле купил, подороже продал. Можно и на оборот, сначала продать, а потом купить. Определённую ставку берёт банк. Ты обязан погасить только разницу между стоимостью определённого кол-ва денюжек. Я допустим могу положить депозит в 1 тыс. и купить 3млн. долларов, как только доллар пойдёт вверх, разница будет компенсироваться моим депозитом. Там есть небольшие нюансы как маржа, с 1тыщ. мне не продадут 10млн. никогда (например). Ну и сидим курим (применяем технический анализ) графики, смотрим куда пойдёт евра, если думаем что пойдёт вверх - покупает, вниз - продаём. Ждём когда достигнет локального (а если повезёт то и глобального) экстремума и делам кучу денег.

В серъёзном немецком банке начальный депозит 10тыщ, но они постоянно снижают. В российских-украинских 150-200 долларов.
Вот и всё.

A на трёхстороннем арбитраже сыграть можно? Или банковская комиссия не даст? Взял старую kauppalehti, посчитал арбитраж доллар/Йена/евро, получился доход в 0.6%. Думаю иногда возникают ситуации, когда арбитраж может быть довольно большим или я не прав? Например резкий рост Йены по отношению к доллару не сразу повлияет на евро.

А что такое арбитраж? :)

Покупка (или продажа) финансового инструмента с одновременным занятием равной, но противоположной позиции по родственному инструменту с целью извлечения выгоды из разницы цен.

Грубо говоря арбитраж = торговля с выгодной без временного промежутка.

Трёхсторонний арбитраж. Например у меня есть валюта а, в и с. А стоит 3в, а в стоит 3с, в тоже время а стоит 10с. Стратегия: а продаётся за с, потом на с покупаются б, на которые покупаются опять а. Итог: 1а --> 10c ---> 3.3 b -->1.1a.

Вот-вот.Чего только кейз с Мартой Стюарт стоит...а сколько таких менее публичных прецедентов?



Тех. анализ для dummies

А вообще, с появлением всяких америтрейдов, скотттрейдов и т.д., скоро выгодей станет зарабатывать написанием книжек о
трейдинге, чем самим трейдингом.

наверное надо почитать сороса, но лень :)

Вот, например, что-то похожее по нейронным сетям http://www.statsoft.ru/home/textboo...s/stneunet.html
Выглядит как для "чайников" и с Вашим (коммерческим) уклоном.
Дело в том, что нейронные сети это просто попытка создать (описать) искусственные обучающиеся системы на основе аналогий с нейронными сетями, существующими (формирующимися) в человеческом мозгу. Грубо говоря, мы все этим думаем.
В вычислительной технике направление возникло лет 30 назад, было много громких проектов. В основном университетского или Пентагоновского происхождения. Серьезного значения на развитие вычисоительной техники - не оказала.
То, о чем Вы говорите, в математике называется "экстраполяция". Основывается на принятых Вами изначально (интуитивно, с потолка, от инсайдеров) предположениях. Существует "хренова туча" литературы, методов, технологий. Часто существенным элементом является корреляционный анализ. И вообще - методы теории вероятности.
Лет 20 назад попалась на глаза "саксес стори" одного ньюйорского маклера. Он (одним из первых) использовал компьютер для подобных задач. Основное преимущество - возможность на порядок расширить количество разных активно торгуемых акций. Тогда речь шла о переходе от работы с 1-2 позициями к работе с 15-20.
Существуют готовые пакеты программ. Другой подход - выбрать общематический пакет и строить из него свое.
Но! Имеется два фундаментальных недостатка.
1. В основе лежат Ваши личные аксиомы. Например: покупать при падении цены на 10% от нормы, продавать при превышении цены на 5%. Это Вы формулируете сами исходя из собственного опыта.
2. Успех таких систем убаюкивает Ваше внимание. А ни одна такого рода система не предсказывает кризисов. Например, гонконговского 97. Так что возрастает риск проморгать экстремум.

Я о таком никогда не слышал. Попробуй на учебном счете. На реальных деньгах всё будет гораздо сложнее, имей ввиду.



Типичная оптимизационная задача.


Братишка расказывал, что они за 15 минут 15тыщ. долларов заработали, это конечно не часто бывает, но всё же гораздо чаще чем кризисы и дефолты. Главное знать когда нужно остановиться.