Вот, например, что-то похожее по нейронным сетям
http://www.statsoft.ru/home/textboo...s/stneunet.html
Выглядит как для "чайников" и с Вашим (коммерческим) уклоном.
Дело в том, что нейронные сети это просто попытка создать (описать) искусственные обучающиеся системы на основе аналогий с нейронными сетями, существующими (формирующимися) в человеческом мозгу. Грубо говоря, мы все этим думаем.
В вычислительной технике направление возникло лет 30 назад, было много громких проектов. В основном университетского или Пентагоновского происхождения. Серьезного значения на развитие вычисоительной техники - не оказала.
То, о чем Вы говорите, в математике называется "экстраполяция". Основывается на принятых Вами изначально (интуитивно, с потолка, от инсайдеров) предположениях. Существует "хренова туча" литературы, методов, технологий. Часто существенным элементом является корреляционный анализ. И вообще - методы теории вероятности.
Лет 20 назад попалась на глаза "саксес стори" одного ньюйорского маклера. Он (одним из первых) использовал компьютер для подобных задач. Основное преимущество - возможность на порядок расширить количество разных активно торгуемых акций. Тогда речь шла о переходе от работы с 1-2 позициями к работе с 15-20.
Существуют готовые пакеты программ. Другой подход - выбрать общематический пакет и строить из него свое.
Но! Имеется два фундаментальных недостатка.
1. В основе лежат Ваши личные аксиомы. Например: покупать при падении цены на 10% от нормы, продавать при превышении цены на 5%. Это Вы формулируете сами исходя из собственного опыта.
2. Успех таких систем убаюкивает Ваше внимание. А ни одна такого рода система не предсказывает кризисов. Например, гонконговского 97. Так что возрастает риск проморгать экстремум.
