Если Windows XP сo вторым сервиспаком, то там есть встроенный, он называется брандмауэр Windows. Выход на него через панель управления, там почитай, раз русский, значит по русски наисано все.
Особо много там не настроиш, но в принципе основных должно хватит для мало-мальской защиты
А так можно использовать сторонних производителей (почитай в етой теме раньше писалос о ZoneAlarm и Outpost firewall.
