Nikita

Думаю, стоит начать с российских военных архивов, чтобы понять в каком направлении двигаться дальше (в какой части служил, на каким участке фронта воевал и т. д.):

http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml
Есть именные указатели к некоторым фондам (в частности, к фондам личных дел и послужных списков командного состава РККА, к картотекам потерь личного состава войск РККА (1918-1941 гг.), в том числе в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.

http://www.rusarchives.ru/federal/rgavmf/index.shtml

когда проясниться - попал ли он в плен в Финляндии или скончался где-то в госпитале на территории России - будете искать уже конкретно.

Если попал в плен в Финляндии, то тоже есть два варианта - его выдали позже Советскому Союзу (и в этом случае на 90% можно быть уверенным, что его судили и отправили в концлагерь); либо уморили здесь, на месте, в Финляндии (списки умерших военопленных находятся в центральном архиве в Хельсинки, но там нужно сидеть и просматривать тысячи имен). Тысячи русских военнопленных похоронены здесь, в Финляндии, в разных городах (хорошо, что в былые времена финская компартия установила везде гранитные монументы, а то бы вообще никто не знал где находятся захоронения!) В Турку таких мест два (на одном кладбище 26 человек захоронены и на другом 17 - немного, по сравнению с другими городами)